σ SIGMA v2.1
Mean-reversion + filtre RSI · HYPE · ~5 min
Logique
Achète quand le prix s'écarte sous une enveloppe de la moyenne mobile (MA140, ±3%), revend au retour vers la moyenne. Filtre RSI(80) zone 42–58 : n'entre pas en momentum fort. Stop-loss fixe -11%. Trade long et short.
Backtest de la stratégie
Paramètres par défaut
| Paramètre | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| Période MA | 140 | Longueur de la moyenne mobile de référence. |
| Enveloppe (%) | 3 % | Écart sous/au-dessus de la MA qui déclenche une entrée. |
| Période RSI | 80 | Fenêtre du filtre RSI anti-momentum. |
| RSI borne basse | 42 | Sous cette valeur, pas d'entrée short. |
| RSI borne haute | 58 | Au-dessus, pas d'entrée long. |
| Timeframe | 5m | Bougies utilisées pour les signaux. |
| Levier | 1 | Multiplicateur d'exposition. |
| Allocation (%) | 100 % | Part du capital du compte allouée à cette stratégie. |
| Stop-loss (%) | 11 % | Perte maximale par position avant coupe. |
| Slippage SL (%) | 10 % | Tolérance de glissement à l'exécution du stop-loss. L'ordre IOC accepte ce glissement max au-delà du niveau pour être sûr de remplir en cas de gap. |
| Slippage TP (%) | 10 % | Tolérance de glissement à l'exécution du take-profit. L'ordre IOC accepte ce glissement max pour être sûr de remplir. |
Validation : backtest walk-forward, frais 10 bps + slippage inclus. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.