ÉTAPE 01
Connectez votre wallet à Lighter.
Rendez-vous sur Lighter DEX. Connectez MetaMask, Rabby ou Coinbase Wallet. Déposez votre capital. Aucun KYC, ouvert mondialement.
Une plateforme de trading algorithmique non-custodiale sur Lighter DEX. Vos fonds ne quittent jamais votre wallet.
Backtest réalisé sur données on-chain Lighter DEX, fenêtres glissantes (entraînement 90j / test 30j), frais inclus. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading de produits dérivés crypto comporte un risque de perte en capital.
Un prélèvement on-chain à chaque ordre, entre 0.01% et 0.10% selon la stratégie. Vérifiable, auditable, révocable. Pas d'abonnement, pas de carte bancaire.
Chaque permission est explicitement limitée par le protocole Lighter. Aucun stockage de fonds par Botlyz : il n'y a, structurellement, rien à voler. C'est la conséquence directe d'une architecture non-custodiale.
Aucun logiciel à installer. Aucun compte à créer. Tout passe par votre wallet et un bot Telegram que vous connaissez déjà.
Rendez-vous sur Lighter DEX. Connectez MetaMask, Rabby ou Coinbase Wallet. Déposez votre capital. Aucun KYC, ouvert mondialement.
Lancez @BotlyzBot. Une procédure guidée vous demande de coller votre clé API Lighter, à permissions strictement limitées (placer des ordres, rien d'autre).
Sélectionnez l'algorithme, le levier et l'allocation. Signez l'autorisation des frais on-chain (révocable à tout moment). Le bot prend le relais. 24/7.
Chaque ordre, chaque take-profit, chaque trailing stop est notifié dans Telegram en temps réel. Aucune boîte noire : vous savez exactement ce que fait l'algorithme, à chaque instant.
Le +203% affiché plus haut n'est pas un cherry-pick. Il est le résultat de cinq couches de validation que les fonds quant utilisent. Cette section les détaille, en images, sans jargon.
Vous voulez gagner beaucoup, mais sans perdre beaucoup. Sauf que ces deux envies sont opposées. Voici comment l'algorithme trouve la stratégie qui maximise l'une sans sacrifier l'autre, parmi des milliers de candidates.
Quand vous tradez, vous voulez deux choses en même temps : gagner beaucoup et perdre peu. Le problème, c'est que les deux s'opposent : à chaque fois qu'on cherche à gagner plus, le risque grimpe.
Le graphique à droite va illustrer ça. L'axe vertical, c'est le gain. L'axe horizontal, c'est la pire chute possible (ce qu'on appelle le risque).
Chaque petit point qui apparaît est une stratégie de trading testée : un réglage différent, un comportement différent. Botlyz en teste régulièrement plus de mille.
Vous voyez qu'elles forment un nuage : chacune a son gain et son risque propres.
Dans le coin haut-gauche : ce qu'on rêve d'avoir. Beaucoup de gain, peu de risque. C'est là qu'on veut être.
Dans le coin bas-droite : la catastrophe. Peu de gain, beaucoup de risque. Et personne ne sait gagner sans risquer un peu.
NSGA-II trace une ligne courbe : la meilleure performance possible pour chaque niveau de risque accepté. Cette ligne s'appelle "le front de Pareto".
Les points verts sont dessus : ce sont les stratégies imbattables. Les autres, plus en arrière, sont battues par au moins une stratégie verte. Donc on les jette.
Reste à choisir quel point vert sur cette frontière. Botlyz utilise un troisième critère : la stabilité dans le temps. Pas le gain le plus élevé (souvent instable), pas le risque le plus bas (souvent paresseux). Le point qui tient sur la durée.
Une stratégie de trading, c'est des dizaines de réglages à ajuster en même temps. Tester toutes les combinaisons une à une prendrait plusieurs vies. TPE, c'est une méthode statistique qui devine où chercher, comme un détective qui suit les indices.
Une stratégie de trading, c'est plein de paramètres à régler : quand acheter, quand vendre, combien risquer, sur quelle paire… Si on combine tout, le nombre de possibilités explose.
On commence par essayer une trentaine de réglages au hasard. Sur le graphique, chaque point = un réglage testé. Plus le point est haut, plus le réglage marche bien.
Le résultat ressemble à un nuage : certains réglages sont bons, d'autres mauvais. Mais à ce stade, on ne sait pas encore pourquoi.
TPE (Tree-structured Parzen Estimator) est un algorithme statistique qui regarde les essais déjà faits et devine la forme du terrain.
La courbe verte est cette devinette. Les pics = les zones où ça marche bien. Les creux = les zones à éviter. C'est exactement comme une carte au trésor dessinée à partir d'indices.
TPE concentre ses nouveaux essais autour des pics de sa carte. À chaque nouvel essai, il affine sa devinette. Plus il en fait, plus la carte est précise.
Au lieu de fouiller toute une maison, il creuse là où il a entendu un bruit. Logique, et furieusement efficace.
Résultat concret : avec 3 200 essais bien placés, TPE trouve les mêmes optima qu'une recherche brute qui en exigerait plus de 40 000.
Une stratégie qui marche parfaitement sur le passé peut s'écrouler dès le mois suivant. C'est exactement comme un étudiant qui apprend les réponses par cœur : 20/20 à l'examen connu, 0/20 au suivant. Voici comment on évite ce piège.
Un étudiant qui apprend les réponses par cœur aura 20/20 à l'examen qu'il connaît, et 0/20 au suivant. Il n'a rien compris, il a juste mémorisé.
Pour un algorithme de trading, le piège est exactement le même : il peut "apprendre" si bien le passé qu'il devient incapable de trader le futur. Le terme technique : "surapprentissage".
Voici notre historique de marché : 360 jours de prix réels. La solution est simple : au lieu de tout montrer à l'algorithme, on lui cache une partie.
Il s'entraîne uniquement sur la fenêtre claire à gauche (60 jours). Le reste, il ne le voit jamais.
Une fois entraîné, on lui présente la fenêtre verte juste après (15 jours), celle qu'il n'a jamais vue. Et on regarde si ses trades sont bons ou mauvais.
Si les résultats restent bons sur des données inconnues, c'est qu'il n'a pas mémorisé : il a vraiment compris la logique.
Un seul examen réussi, ça peut être de la chance. Alors on décale les fenêtres dans le temps et on recommence. 5 examens différents, sur 5 périodes différentes.
L'algorithme doit réussir chaque examen, pas seulement la moyenne. Sinon, on le rejette.
Voilà le filtre. Sur 100 stratégies qui semblent bonnes en entraînement, seules 13 environ passent les 5 examens. Les 87 autres, on les jette.
Un "backtest", c'est rejouer le passé avec une stratégie pour voir ce qu'elle aurait gagné. Le piège : si on simule mal, on obtient des chiffres flatteurs qui ne se reproduiront jamais en vrai. Voici les 3 pièges que la plupart ignorent.
Un backtest "idéaliste" suppose que vous pouvez acheter exactement au prix affiché, en quantité illimitée, et sans payer de frais. Ces trois suppositions sont fausses dans la vie réelle.
Si on les ignore, le rendement affiché est flatté. Et la déception est inévitable.
Vous regardez le prix à 3 412 €, vous décidez d'acheter. Le temps que l'ordre arrive sur le marché (quelques millisecondes), le prix est passé à 3 414 €.
C'est le slippage : la différence entre le prix vu et le prix obtenu. Souvent défavorable.
Sur le marché, il y a toujours quelqu'un en face. Mais sur certaines paires moins populaires, le carnet d'ordres est mince. Si vous achetez gros, vous épuisez le carnet et le prix grimpe au fur et à mesure.
Conséquence : sur un ordre de taille moyenne, le prix moyen d'achat peut être nettement plus haut que le prix affiché.
Chaque exchange classique prélève 0.1% par trade (taker). Sur les ~370 trades annuels d'une stratégie comme SIGMA AWF, c'est 30% du capital rongé en frais avant même de parler de PnL. La majorité des stratégies "profitables sur le papier" ne le sont plus une fois ces frais comptés correctement.
Botlyz tourne sur Lighter (0% maker/taker) et applique en remplacement 0.01% à 0.10% par trade on-chain, selon la stratégie. Au total, le coût reste équivalent à un exchange classique, mais tu obtiens en plus la stratégie clé en main, le routage, et le suivi en temps réel. Tout est inclus, sans exception, dans nos simulations : la perf affichée est nette de frais.
Quand vous voyez un rendement sur une stratégie Botlyz, c'est ce qu'elle aurait réellement gagné, slippage, liquidité et frais déjà déduits. Pas un rendement "magique" qui s'évapore en production.
Voilà la stratégie en production aujourd'hui. Ses notes ont été calculées sur des données qu'elle n'a jamais vues pendant son entraînement. Exactement comme un examen surprise. On va vous expliquer chaque note, une par une, sans jargon.
Le ratio Sharpe est la note universelle d'une stratégie : combien on gagne pour chaque unité de risque pris. Plus c'est haut, mieux c'est.
Repères : au-dessus de 1 = stratégie correcte. au-dessus de 1.5 = bonne. au-dessus de 2 = excellente.
Le Sortino, c'est le Sharpe en version améliorée. Il regarde uniquement les pertes, en ignorant les hausses brusques. Logique : quand on gagne, la volatilité on s'en fiche.
Notre 5.60 veut dire ceci : pour 1 € de pertes potentielles, la stratégie capte 5.60 € de gains. Le rapport est largement positif.
Le "max drawdown", c'est la pire chute observée sur le capital. Du plus haut sommet jusqu'au plus bas creux avant de remonter.
Sur 1 an de backtest OOS, le pire moment a été −10.1% (étalé sur 24 jours). Une stratégie active reste acceptable sous −20%.
Le Calmar combine deux choses : le rendement annuel divisé par le pire drawdown. C'est une mesure de "tranquillité" : combien on gagne par unité de douleur potentielle.
Un Calmar de 22.0 est exceptionnel. Au-dessus de 3, on considère déjà que le rendement justifie largement le risque de drawdown, ici on est très au-delà.
Sur 367 trades, près de 6 sur 10 ont fini en gain. C'est très au-dessus de la moyenne du trading actif (souvent 45 à 55%).
Et le Profit Factor 1.93 complète le tableau : pour chaque 1 € perdu, la stratégie en gagne 1.93 €. Les gains écrasent largement les pertes.
Toutes ces notes ont été calculées sur les 12 derniers mois de données, que la stratégie n'a jamais vues pendant son entraînement. Si elle avait sous-performé sur cette période, on l'aurait rejetée.
Cinq minutes pour démarrer, zéro logiciel à installer, vos fonds ne quittent jamais votre wallet. La seule question qui reste : quelle allocation lui confier.